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삼성 KODEX 200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF 괴리율... 2020.03.24
ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) NAV(원) 괴리율(%)
2020-03-23 삼성 KODEX 200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) 11,700 11,842.44 -1.2028
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 11,700원으로 마감하여, 순자산가치(NAV : 11,842.44원) 보다 1.2028% 저평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 한국거래소에 상장된 지수 선물을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래 종가와 해당 ETF의 기초자산 종가 시점에 시차가 존재합니다. 해당 ETF의 기준가(NAV)는 지수 선물 마감시간인 오후 3시 45분 지수 선물 가격의 종가를 기준으로 평가되지만, ETF 종가가격은 한국거래소 마감시각인 오후 3시 30분의 실시간 선물 가격 영향을 받게되므로 괴리가 발생하였습니다.

4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 순자산가치의 차이로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
  저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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