현대건설(000720)코스피-건설업
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금융사업팀 삼성증권

 

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위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 낮아

17일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.51% 오른 51,000원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대건설 2.5% -4.5% -1.7
HDC현대산업개발 2.2% -6.6% -2.9
대림산업 2.0% 6.6% 3.2
GS건설 1.9% -0.5% -0.2
대우건설 1.4% -3.2% -2.2
코스피 0.9% -7.9% -8.7
건설업 1.4% -2.2% -1.5

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.29%

 

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