현대건설(000720)코스피-건설업
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금융사업팀 삼성증권

 

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

17일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 46,800원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 13.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -8.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대건설 2.4% -13.5% -5.6
HDC현대산업개발 1.9% -23.6% -12.4
GS건설 1.9% -14.7% -7.7
대림산업 1.7% -8.5% -4.9
대우건설 1.2% -8.7% -7.2
코스피 0.7% -1.1% -1.5
건설업 1.4% -11.8% -8.4

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.47%

 

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